Avaliação da previsibilidade dos preços da madeira de eucalipto utilizando redes neurais artificiais

Abstract

A representação dinâmica de um sistema dinâmico por um conjunto de equações matemáticas é essencial para o desenvolvimento de sistemas computacionais de identificação e previsão de comportamento dinâmico de sistemas complexos. As técnicas de previsão de séries temporais clássicas Holt, Holt-Winters, modelos auto-regressivos (AR), modelos Box-Jenkins, Generalised Auto-Regressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH), entre outras são implementadas usualmente considerando a hipótese do “bom” conhecimento da dinâmica das séries temporais e a possível presença de características de tendência, sazonalidade e nível. Estas técnicas, no entanto, muitas vezes,podem não providenciar resultados satisfatórios quando a aplicadas a sistemas dinâmicos não-lineares e/ou com comportamento caótico, estes modelados como processos lineares (KANTZ & SCHREIBER, 1997)